红利低波指数周报

数据截至：2026-06-30
页面生成：2026-07-01 07:49 UTC

核心指标

标的	开始日期	结束日期	最新点位	总收益	CAGR	年化波动率	夏普_0利率	最大回撤	当前回撤	最大回撤峰值日期	最大回撤谷底日期	最大回撤恢复日期	最大回撤恢复用时_自然日	最新DMA200偏离	近1年收益	近3年收益	近5年收益	日胜率	最佳单日	最差单日
红利低波	2010-01-01	2026-06-30	9991.03	106.39%	4.49%	20.22%	0.33	-43.62%	-16.37%	2015-06-12	2016-01-28	2024-04-17	3232	-11.35%	-13.29%	-3.33%	13.86%	51.94%	6.73%	-8.78%
红利低波全收益	2010-01-01	2026-06-30	21476.52	303.44%	8.83%	20.17%	0.54	-42.49%	-14.00%	2015-06-12	2016-01-28	2020-11-23	1991	-9.56%	-8.80%	15.60%	51.12%	52.59%	6.75%	-8.78%

收益差框架

指标	数值
全收益累计收益 - 价格指数累计收益	197.05%
全收益相对价格指数累计超额	95.47%
全收益相对价格指数年化超额	4.15%
日收益差均值_年化近似	4.21%
日收益差波动_年化	0.90%
最新40日滚动收益差	1.48%
40日滚动收益差均值	0.66%
40日滚动收益差最大值	4.69%
40日滚动收益差最小值	-0.00%
最新252日滚动收益差	4.49%
252日滚动收益差均值	4.73%
252日滚动收益差最大值	11.87%
252日滚动收益差最小值	1.85%
两指数日收益相关性	0.9990

图表

价格与 DMA

价格与 DMA

回撤曲线

回撤曲线

DMA200 偏离度

DMA200 偏离度

收益差

收益差

滚动指标与年度收益

滚动指标与年度收益

数据下载

MA200 策略回测

基于红利低波全收益：收盘点位不高于 MA200 买入，收盘点位不低于 MA200 * 108% 卖出；信号由当日收盘确认，仓位从下一交易日开始计入收益，未计交易费用。

策略摘要

指标	数值
策略总收益	275.85%
基准总收益	303.44%
策略CAGR	8.36%
基准CAGR	8.83%
策略最大回撤	-28.95%
基准最大回撤	-42.49%
持仓天数占比	41.68%
买入信号次数	17
卖出信号次数	16
已完成交易平均收益	9.44%
已完成交易胜率	87.50%

回测曲线

MA200 策略回测曲线

交易信号

日期	信号	收盘点位	MA200	DMA200偏离	触发条件	交易后仓位	本次交易收益	持有天数
2011-05-23	买入	5807.31	5839.55	-0.55%	收盘 <= MA200	100.00%
2013-01-28	卖出	5227.71	4820.14	8.46%	收盘 >= MA200 * 108%	0.00%	-9.98%	616
2013-06-24	买入	4794.63	4988.14	-3.88%	收盘 <= MA200	100.00%
2013-09-10	卖出	5534.92	5116.79	8.17%	收盘 >= MA200 * 108%	0.00%	15.44%	78
2014-01-10	买入	5393.71	5402.83	-0.17%	收盘 <= MA200	100.00%
2014-02-19	卖出	5880.73	5427.51	8.35%	收盘 >= MA200 * 108%	0.00%	9.03%	40
2014-03-10	买入	5434.69	5441.72	-0.13%	收盘 <= MA200	100.00%
2014-04-10	卖出	5901.16	5449.94	8.28%	收盘 >= MA200 * 108%	0.00%	8.58%	31
2014-06-04	买入	5556.61	5579.47	-0.41%	收盘 <= MA200	100.00%
2014-07-28	卖出	6164.59	5664.28	8.83%	收盘 >= MA200 * 108%	0.00%	10.94%	54
2015-08-24	买入	9253.33	10140.30	-8.75%	收盘 <= MA200	100.00%
2016-08-15	卖出	10471.91	9479.83	10.47%	收盘 >= MA200 * 108%	0.00%	13.17%	357
2018-02-09	买入	12421.40	12525.05	-0.83%	收盘 <= MA200	100.00%
2019-03-04	卖出	12338.05	11284.77	9.33%	收盘 >= MA200 * 108%	0.00%	-0.67%	388
2019-11-11	买入	12231.66	12259.86	-0.23%	收盘 <= MA200	100.00%
2020-07-06	卖出	13479.19	12099.49	11.40%	收盘 >= MA200 * 108%	0.00%	10.20%	238
2021-01-26	买入	12942.68	12948.81	-0.05%	收盘 <= MA200	100.00%
2021-03-15	卖出	14290.02	13230.00	8.01%	收盘 >= MA200 * 108%	0.00%	10.41%	48
2021-07-27	买入	13835.48	14005.57	-1.21%	收盘 <= MA200	100.00%
2021-08-31	卖出	15362.44	14131.76	8.71%	收盘 >= MA200 * 108%	0.00%	11.04%	35
2021-11-02	买入	14357.38	14516.56	-1.10%	收盘 <= MA200	100.00%
2022-01-10	卖出	16166.50	14886.33	8.60%	收盘 >= MA200 * 108%	0.00%	12.60%	69
2022-03-15	买入	14494.29	15218.87	-4.76%	收盘 <= MA200	100.00%
2022-04-01	卖出	16623.89	15260.85	8.93%	收盘 >= MA200 * 108%	0.00%	14.69%	17
2022-07-15	买入	15745.50	15790.07	-0.28%	收盘 <= MA200	100.00%
2022-09-09	卖出	17378.32	15949.33	8.96%	收盘 >= MA200 * 108%	0.00%	10.37%	56
2022-10-20	买入	16125.05	16141.87	-0.10%	收盘 <= MA200	100.00%
2023-04-12	卖出	17987.11	16448.97	9.35%	收盘 >= MA200 * 108%	0.00%	11.55%	174
2023-11-10	买入	17932.34	17975.39	-0.24%	收盘 <= MA200	100.00%
2024-02-21	卖出	19822.26	18344.39	8.06%	收盘 >= MA200 * 108%	0.00%	10.54%	103
2024-09-03	买入	19697.12	19760.63	-0.32%	收盘 <= MA200	100.00%
2024-09-30	卖出	22292.03	19891.26	12.07%	收盘 >= MA200 * 108%	0.00%	13.17%	27
2026-01-07	买入	23558.84	23575.66	-0.07%	收盘 <= MA200	100.00%